Сравнение OAKWX с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKWX или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между OAKWX и ^SP500TR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKWX и ^SP500TR
Основные характеристики
OAKWX:
1.38
^SP500TR:
1.97
OAKWX:
1.94
^SP500TR:
2.64
OAKWX:
1.24
^SP500TR:
1.36
OAKWX:
0.90
^SP500TR:
2.98
OAKWX:
6.01
^SP500TR:
12.34
OAKWX:
2.64%
^SP500TR:
2.04%
OAKWX:
11.49%
^SP500TR:
12.79%
OAKWX:
-56.26%
^SP500TR:
-55.25%
OAKWX:
-5.51%
^SP500TR:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, OAKWX показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции OAKWX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 4.47% против 13.29% соответственно.
OAKWX
7.36%
5.18%
3.75%
13.66%
6.06%
4.47%
^SP500TR
4.11%
2.06%
9.72%
23.79%
14.38%
13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKWX и ^SP500TR
OAKWX
^SP500TR
Сравнение OAKWX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок OAKWX и ^SP500TR
Максимальная просадка OAKWX за все время составила -56.26%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKWX и ^SP500TR
Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 3.22% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.