Сравнение OAKWX с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKWX или ^SP500TR.
Основные характеристики
| OAKWX | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.70% | 21.02% |
| Дох-ть за 1 год | 14.00% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 4.05% | 11.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.93% | 15.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.46% | 13.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 12.45% | 12.80% |
| Макс. просадка | -54.43% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.64% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OAKWX и ^SP500TR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKWX и ^SP500TR
С начала года, OAKWX показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции OAKWX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.46% против 13.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKWX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок OAKWX и ^SP500TR
Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKWX и ^SP500TR
Текущая волатильность для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) составляет 3.18%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.